股指期貨在上市以來就被給予了高度關注，經(jīng)歷過大起大落，各種聲音將股指期貨推向國內期貨市場中風口浪尖。雖然有很多懷疑和排斥的因素，但是并不影響期指市場走向成熟。作為中國期貨市場中的新產(chǎn)品，引領市場進入了一個新平臺。據(jù)不完全統(tǒng)計，期指在六個方面完勝商品期貨。

　　第一是成交的效率。標的大小和市場的效率決定了市場承載資金的能力，計算出消化單位資金所需要的時間來衡量，結果顯示期指在消化1000萬開資金所需時間大概時4.2秒。

　　第二是資金的容量。在2000年以來，期貨市場的規(guī)模發(fā)展迅速，大資金的流入比比皆是，期貨保持流動性旺盛的前提條件是有效的消化資金容量。

　　第三是盤口流動性的消耗時間。橫量盤口的流動性，對規(guī)劃短線交易的規(guī)模有利，也可以設計大資金的算法單量。掌握市場的流動和需求，有利于了解買賣雙方的成分對比。

　　第四是交易的成本。品種交易成本包括交易的費用、點差和執(zhí)行成本，交易成本對品種活躍度、流動性等都有重要影響。成本低可以提高市場的規(guī)模，為機構的套期保值提供了充足的市場流動性。

　　第五是收益的風險比。能否成功的設計品種，和品種本身絕對的波動率沒有太大的關系，和市場上所產(chǎn)生的合力收益風險比有關。期貨投資的核心是以小博大，資金是逐利的。曾有人統(tǒng)計過，期指不管是隔夜觀望的收益風險比還是日內期望的收益比都比商品期貨要高的多。

　　第六是活躍的程度。日成交量表示的是市場基本的活躍程度，流動性比較好的市場，一般都會有一定的成交量。但是在單位時間內的成交量可以體現(xiàn)出成交的緊密性、連續(xù)性。橡膠市場是商品期貨中交易活躍成都最高的，但它每秒的成交量也只是期指的二分之一。

　　投資者通過對比期貨市場中的數(shù)據(jù)可以了解到股指期貨的獨特性質，期指之所有較高的交易是因為期指合約所設置的高精密性和高專業(yè)性。