說(shuō)起套利交易，很多投資者首先腦海中就會(huì)出現(xiàn)期指套利。利用股指期貨進(jìn)行套利，無(wú)疑對(duì)于投資股票型期貨的朋友來(lái)說(shuō)，又是有種相對(duì)穩(wěn)定的獲利方式。他們可以通過(guò)對(duì)沖方式降低風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲得價(jià)差的利潤(rùn)。那么，利用股指期貨進(jìn)行套利交易的特點(diǎn)是什么呢?接下來(lái)就跟隨筆者來(lái)詳細(xì)的了解下吧!

　　期指套利很受投資者的喜愛(ài)，為什么呢?當(dāng)然是它本身所具有的特點(diǎn)或者說(shuō)是優(yōu)勢(shì)，是投機(jī)交易所沒(méi)有的。利用股指期貨進(jìn)行套利交易的特點(diǎn)，詳細(xì)的介紹如下。

　　第一：風(fēng)險(xiǎn)有限

　　期指套利交易是唯一的具有有限風(fēng)險(xiǎn)的期貨交易方式。由于套利行為的存在以及套利者之間的競(jìng)爭(zhēng)選擇，期貨與現(xiàn)貨之間、期貨合約之間的價(jià)格偏差會(huì)得到糾正。

　　考慮到套利的交易成本，期貨與現(xiàn)貨之間、期貨合約之間的價(jià)差會(huì)維持在一個(gè)合理范圍內(nèi)，所以價(jià)差超過(guò)該范圍的情況是不多的。這意味著你可以根據(jù)價(jià)差的歷史統(tǒng)計(jì)，在歷史的高位或低位區(qū)域建立套利頭寸，同時(shí)你可以估算出所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　第二：波動(dòng)率更低

　　由于套利交易博取的是不同合約的價(jià)差收益，而價(jià)差的一個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn)是通常具有更低的波動(dòng)率，于是套利者面臨的風(fēng)險(xiǎn)更小。一般而言，價(jià)差的波動(dòng)比期貨價(jià)格的波動(dòng)小得多。

　　第三：對(duì)漲跌停的保護(hù)

　　許多套利交易的對(duì)沖特性，可以對(duì)漲跌停提供保護(hù)。因?yàn)檎问录?、天氣和政府?bào)告等等，期貨價(jià)格可以暴漲暴跌，有時(shí)甚至引起漲跌停，價(jià)格封死在漲跌停板上而無(wú)法成交。

　　一個(gè)做反了的單邊交易者在能夠平倉(cāng)之前會(huì)損失慘重。這往往會(huì)造成交易者的賬戶虧空，而需要追加保證金。在同樣的環(huán)境下，套利交易者基本上都受到保護(hù)。

　　第四：更容易預(yù)測(cè)價(jià)差比價(jià)格

　　期貨的價(jià)格由于其較大的波動(dòng)率往往不容易預(yù)測(cè)。在牛市中，期貨價(jià)格會(huì)漲得出乎意料的高，而在熊市中，期貨價(jià)格會(huì)跌得出乎意料的低。

　　套利交易不是直接預(yù)測(cè)未來(lái)期貨合約的價(jià)格變化，而是預(yù)測(cè)價(jià)差的變化。做后一種預(yù)測(cè)顯然比前一種預(yù)測(cè)的難度大為降低，因?yàn)楹芏嘁鹜瑵q同跌的因素都可以被忽略掉。

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