提到股指期貨，很多投資者都不陌生，相比股指期貨的ETF套利，讓很多的投資者都有一種陌生之感。期指套利，相信利用這種投資方式獲利的投資者是非常多的。當(dāng)然ETF套利其本質(zhì)上也是套利。如果您對(duì)此不了解的話，請(qǐng)跟隨筆者一起來了解下吧。

　　炒股票需要有一定的技巧，適宜的追漲是可以讓您獲得一定的利潤的。套利也是如此，如果你能夠很好的掌握套利的技巧，那么你同樣能夠獲得非常大的利潤。什么是股指期貨中的ETF套利呢?詳細(xì)的介紹如下。

　　廣義的ETF套利，包括常規(guī)低風(fēng)險(xiǎn)瞬時(shí)套利、事件套利、雙向?qū)_中性套利、期現(xiàn)套利等。這里我們從最簡單的瞬時(shí)套利講起。常規(guī)瞬時(shí)套利，包括溢價(jià)套利與折價(jià)套利，其收益獨(dú)立于大盤的漲跌方向。

　　折價(jià)套利(反向套利)：當(dāng)ETF價(jià)格低于實(shí)時(shí)凈值(且二者差額大于交易成本)時(shí)，在二級(jí)市場(chǎng)上買入ETF，在一級(jí)市場(chǎng)提交ETF贖回指令成功后得到一籃子股票，然后賣出一籃子股票獲益。

　　溢價(jià)套利(正向套利)：當(dāng)ETF價(jià)格大于實(shí)時(shí)凈值(且二者差額大于交易成本)時(shí)，按照申贖清單買入一籃子股票，在一級(jí)市場(chǎng)提交ETF申購指令成功后得到ETF，然后在二級(jí)市場(chǎng)賣出ETF獲益。

　　套利機(jī)制的存在，當(dāng)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格偏離ETF內(nèi)在價(jià)值超過一定程度時(shí)，就會(huì)引發(fā)套利行為，從而使交易價(jià)格向凈值回歸，使ETF的折溢價(jià)水平保持在較低水平。

　　以上就是有關(guān)股指期貨的ETF套利的介紹，如果了解更多，請(qǐng)關(guān)注期指套利欄目。每一種投資方式，都是需要投資者進(jìn)行理性的分析的，如果你不能夠做到冷靜面對(duì)暴跌情況，那么也就只會(huì)注定你在這個(gè)市場(chǎng)中不會(huì)走太遠(yuǎn)，因?yàn)槟闼x擇的方向都是你在感性沖動(dòng)之下所下定的決心，這是非常影響你的判斷能力的。如果您想要您的投資變得輕松，并且能夠獲得相應(yīng)的利潤，贏家江恩證券分析系統(tǒng)可以幫助您實(shí)現(xiàn)這一想法，若感興趣，歡迎在線咨詢或者下面免費(fèi)版本進(jìn)行試用。