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期指套利的問題和對策

來源：【贏家江恩】責任編輯：shujianyu添加時間：2014-04-29 15:53:24

　　股指期貨的套利機制保證了它本身的價格合理形式。其中期現(xiàn)套利是期指和現(xiàn)貨之間聯(lián)動的最有效手段。擁有成熟的套利機制那么你將在證券市場中如魚得水。但是期指套利也有一些問題，有問題就有對策。

　　期指套利在實際交易中的問題：在證券市場中，由于股指期貨和股票現(xiàn)貨市場的相關性，二者之間可以互相影響。所以會出現(xiàn)一些問題，比如空單壓境時，會影響整個股市的士氣，造成大盤上不去。因為二者之間有聯(lián)動性，所以在期指中的空單希望股指下落，賺取利益，那么空單中的一些機構大戶便會通過現(xiàn)貨市場賣出大量滬深300成分股，造成指數(shù)下落，達到其平倉獲利目的，這便影響了大盤正常走勢，使大盤指數(shù)在低位震蕩，每每上漲一頂幅度，便遭逢大量做空，盡管如此操作，有時可以對沖風險，但還是遭到了廣大投資者的詬罵。

　　期指套利之間有一定的關系，但是市場也有自身的發(fā)展關系。一旦有一天市場按照自己的發(fā)展關系走時，那么再去參考股指期貨沒有多大意義了?？傊壳盃顩r下，我們散戶投資者不能改變什么，可以依靠期現(xiàn)之間的關系進行操作。

　　期指套利主要就是利用期貨指數(shù)和股票現(xiàn)貨之間的偶然性機會實現(xiàn)套利。這種套利必須抓住機會，因為這種機會稍縱即逝。

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