量化交易模型可以看作是一個概念，它將數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用到科學(xué)數(shù)據(jù)中，使數(shù)理統(tǒng)計(jì)構(gòu)建的模型得到經(jīng)驗(yàn)的支持，得到數(shù)值結(jié)果。

　　因?yàn)榱炕Ｐ褪歉叨葦?shù)學(xué)化的，根據(jù)它進(jìn)行交易的客觀性也很強(qiáng)。因此可以規(guī)避有一些人性操作中的弱點(diǎn)，更能夠客觀的獲取收益。從本質(zhì)上說一個由簡單想法組成的程序并不是真正的量化模型，只能說是模型的來源，一個完整的量化模型需要包含有風(fēng)險、交易成本以及組成模型、執(zhí)行模型四項(xiàng)。

　　戰(zhàn)略模型是整個量化交易模型的最核心的內(nèi)容，能夠表示整個戰(zhàn)略模型的盈利能力，包含其選股范圍以及標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)行交易的信號；止盈止損的位置以及進(jìn)行投資的期限。

　　風(fēng)險模型則是應(yīng)對于市場中出現(xiàn)的模型，包含有市場風(fēng)險、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險。

　　交易成本則是一些交易傭金費(fèi)用模型，主要是為了控制投資成本實(shí)現(xiàn)成本的控制。

　　投資組合模型則是將上述的模型進(jìn)行有機(jī)組合形成不同的投資組合以及優(yōu)化的模型，后期對于這些模型進(jìn)行權(quán)重的分配之后實(shí)現(xiàn)利益最大化。

　　執(zhí)行模型則是講述的模型進(jìn)行運(yùn)用，將各類的模型按照優(yōu)勝略汰的方式進(jìn)行替換，幫助投資者進(jìn)行投資完成交易。

　　在瞬息萬變的市場環(huán)境中，投資者很難快速分析大量數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確掌握短期內(nèi)的日常交易市場，但借助量化交易模型達(dá)到投資的目的。不過目前在市場上并沒有或者說市場中沒有此類交易的出現(xiàn)，大多數(shù)都是個人或者一些機(jī)構(gòu)研究出來，不具有普遍性。股票一天可以買賣幾次也是需要考慮的問題。

　　量化交易策略模型有哪些類型？量化模型大致可以分為以下類型：趨勢型、恢復(fù)型、技術(shù)情感型、價值型/收益型、成長型和質(zhì)量型。

　　1.趨勢跟隨策略

　　趨勢跟隨策略是基于以下基本假設(shè)：市場在一定時間內(nèi)通常朝同一個方向變化，判斷市場趨勢可以作為制定交易策略的依據(jù)。在期貨市場，均線交叉是最常用的趨勢定義。

　　2.均值回復(fù)策略

　　基本理論是價格圍繞其價值中心上下波動，判斷這個中心和波動方向足以捕捉交易機(jī)會。統(tǒng)計(jì)套利是最常用的均值回收策略，認(rèn)為同類股票的價值最終會縮水到合理的范圍。

　　3.技術(shù)情緒型策略

　　沒有明確的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論支撐，預(yù)期收益主要通過跟蹤投資者情緒的相關(guān)指標(biāo)來判斷，如交易價格、交易量、波動性指標(biāo)等。比如觀察期權(quán)市場的看跌認(rèn)購量和隱含波動率進(jìn)行現(xiàn)貨擇時，然后在高頻交易中通過限價單賬面的形式判斷近期的市場情緒。

　　4.基于價值/基于利潤的策略

　　基于價值的策略主要用于股票交易。這種策略認(rèn)為市場傾向于高估高風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險，低估低風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險。因此，如果你在適當(dāng)?shù)臅r候買入高風(fēng)險資產(chǎn)，賣出低風(fēng)險資產(chǎn)，就能獲得收益。常用的指標(biāo)有PE(市盈率)、PB(市盈率)等。常用于多頭和空頭股票。

　　5.增長策略

　　增長策略試圖通過所考慮資產(chǎn)的過去增長水平來預(yù)測未來趨勢。他認(rèn)為漲價總是有趨勢的，漲價最快的產(chǎn)品通常比同類產(chǎn)品有優(yōu)勢。他要求投資者盡快判斷公司股價是否處于成長期，以便在未來捕捉公司股價的大漲幅。宏觀來看，在外匯市場比較常見，比如持有經(jīng)濟(jì)快速增長國家的外匯，這些國家的利率高于經(jīng)濟(jì)增長緩慢或處于恢復(fù)期的經(jīng)濟(jì)體；股市通常用EPS等指標(biāo)來衡量。

　　6.質(zhì)量導(dǎo)向戰(zhàn)略

　　這種戰(zhàn)略的支持者認(rèn)為，在其他條件相同的情況下，最好購買或持有高質(zhì)量的產(chǎn)品，而做空或減少持有低質(zhì)量的資產(chǎn)。這種策略更注重受宏觀市場影響較大的資金，的安全。常用的指標(biāo)包括杠桿率、收入波動率、管理團(tuán)隊(duì)水平和欺詐風(fēng)險?；谮厔莺突谄骄謴?fù)的交易策略都依賴于價格數(shù)據(jù)；純技術(shù)情感型的策略比較少見，通常只是作為輔助因素；價值/收入、增長和質(zhì)量戰(zhàn)略都基于基本數(shù)據(jù)。