發(fā)明線性加權(quán)移動平均線的算法，就是為了區(qū)分每一天的收盤價的重要性，也就是要給我們需要計算的每一天的收盤價加上一個權(quán)重，離我們越近的一天的收盤價權(quán)重越大，離我們越遠的一天的收盤價權(quán)重越小。

　　拿計算10天的移動平均線來做例子，我們找出需要計算的某一品種的全部收盤價格。將第1天的收盤價乘以1，將第2天的收盤價乘以2，將第3天的收盤價乘以3，依此類推，第10天的收盤價乘以10，然后將其相加，即((C1x1+C2x2+C3x3+·····+C10X10)，再除以所有權(quán)重(1+2+3+4+5+·····+10)。這樣就區(qū)分了每一天的收盤價對整體走勢的影響。

　　計算60天線性加權(quán)移動平均線也一樣，第60天的收盤價乘以60，第59天的收盤價乘以59，依此類推，再除以所有權(quán)重。

　　線性加權(quán)移動平均線到底是不是比算術(shù)移動平均線更優(yōu)呢?我們來找?guī)讖垐D來看看，圖7-1為上證綜合指數(shù)2006年7月~2010年10月的周K線走勢圖，并附30天線性加權(quán)移動平均線與算術(shù)移動平均線。

　　圖7-2為上證綜合指數(shù)2006年7月~2010年10月的周K線走勢圖，并附60天線性加權(quán)移動平均線與算術(shù)移動平均線。

　　從圖7-1和圖7-2中可以看到，無論是長期的平均線還是短期的平均線，線性加權(quán)移動平均線都會先于算術(shù)平均線作出反應。在線性加權(quán)移動平均線中，我們對越近的收盤價加越重的權(quán)重，所以，最接近我們的行情有什么新變動，就會很快影響到線性加權(quán)移動平均線的變動。相反的，算術(shù)平均移動平均線在它所計算的周期內(nèi)的收盤價的權(quán)重都是相等的，所以會滯后于線性加權(quán)移動平均線。