在進(jìn)行個股期權(quán)知識學(xué)習(xí)的過程中，很多朋友經(jīng)常會看到期權(quán)vega，那究竟期權(quán)vega是什么意思?這個數(shù)值的意義有是什么?今天贏家財富網(wǎng)的主編人員就來為大家進(jìn)項詳細(xì)的介紹。

　　一、定義

　　期權(quán)vega是什么?我們知道它肯定是屬于希臘字母的，那究竟這個值在期權(quán)中代表著什么?小編就不用文字介紹了，通過一張對話的截圖來讓大家認(rèn)知。

　　二、期權(quán)vega方向

　　期權(quán)vega方向是怎么樣的?這個值是跟隨這IV的變動方向而逼到東的，即當(dāng)時你買入看漲期權(quán)的之后，那么就是正向，如果是當(dāng)你賣出看漲期權(quán)的時候，那就是反向。

　　同樣的在買入看跌期權(quán)的時候，是正向，在賣出看漲期權(quán)的時候是反向。買入期權(quán)就意味著買入波動率，賣出期權(quán)就意味著賣出波動率。

　　總的來說一句話，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的vega值都是正數(shù)，期權(quán)多頭的vega值為正，空頭的vega值為負(fù)。

　　三、舉例

　　如果某個價值為100的期權(quán)vega值為7.5，如果標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率上升1%，那么期權(quán)的價值就要上升7.5至175。顯然是標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率發(fā)生變化，期權(quán)價值就會發(fā)生上述所講的同向的變化。

　　四、影響vega的因素

　　除了上面所講的波動率之外，對于vega值的變化受到影響的話，那么其原因主要還有三個，即：實值，平值，虛值期權(quán)對Vega的影響;IV對Vega的影響;到期時間對Vega的影響。

　　期權(quán)vega的相關(guān)介紹就到這里，相信大家對此已經(jīng)非常的了解了，如若您想要學(xué)習(xí)布林線指標(biāo)的竅門可點擊進(jìn)入，最后預(yù)祝大家投資愉快。